元派遣プログラマの自称技術系ブログです。雑記とか自作のオープンソースプロジェクトの話とか。
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ビットコイン自動取引のレポート

ビットコイン自動取引2か月目の収支報告です。
8月中は実装やテストをしていたので、本格稼働は9月からです。

取引結果


9月はいろいろありまして、残高は前月比+250%になりました。
途中、若干のアルゴリズム変更を含むパラメータ更新などを行いましたが、取引プログラム自体はそんなに変わっていません。

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集計期間

開始日 9/1 9:00くらい
終了日 9/30 9:00くらい

残高

開始日 21,543円
終了日 53,957円

収益

+29,414円

収益内容

一見良好とも思える収支ですが、内訳をみるといろいろと問題がありました。
次のグラフは、累計収支の内訳を示したものです。

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累計利益は残高の増加、累計ボーナスは取引所が行っている利益還元キャンペーン(マイナス手数料や取引ランキングに対する賞金)、累計取引益は純粋な取引益です。

9月11日に発生した大幅下落を境に、累計取引益が減少に転じ、現在に至るまでその傾向は止まりません。
賞金とマイナス手数料で累計利益は辛うじてプラス傾向ですが、取引システムとしてはとても不健全です。

収益悪化の原因

考えられるのは、相場環境の変化と賞金狙い向けのパラメータ調整です。

ビットコインのチャートを見ると9月11日までは基本的に上げ相場です。
しかしその後はやや下落傾向が続いており、相場環境が変化しています。
取引システムは8月中のやや上げ相場に合わせたアルゴリズムのため、相場についていけないようです。

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もう一つの原因であるパラメータ調整は、利益よりも資金回転量を優先するための調整です。
取引所のランキングキャンペーンを狙うには、週2000BTCの取引量(一日当たり400BTC)を確保する必要がありますが、資金量が少ないと設定がシビアになりがちです。
相場環境の変化で利益と取引高を両方狙えなくなったため、やむを得ず資金回転量を優先した結果、収益が悪化したのかもしれません。

10月以降の対策

新しいアルゴリズムを開発するか、相場環境の変化を待つか微妙なところです。
取引所の施策のお陰で死にはしないので、徐々に利益重視に変更していこうと思います。